Backtest Multi-Indice

Backtest — simulateur multi-indice

Analyse rigoureuse · multi-indice multi-actif

Live data

Simulateur de stratégie long-only avec Stop-Loss et Take-Profit ajustables. Choisissez un indice parmi les 3 disponibles (FCI Daily, Macro Score Mensuel, Crisis Index) et testez son pouvoir predictif sur un actif (S&P 500, BTC, ETH, Or).

1. Rendements Bitcoin après chaque zone Radar

Pour chaque jour de l’historique : signal(j) → rendement actif j+1 / j+5 / j+20 / j+60

Zone Radar	Observations	% temps	Rdt moy 1j	Rdt moy 5j	Rdt moy 20j	Rdt moy 60j	Hit rate 20j

Calcul en cours…

2. Tester une stratégie

Simulation sur l’historique, execution au close du jour, signal sur FCI du jour − 1 (pas de look-ahead)

Quel indice tester comme signal ?

Multi-indice

FCI Daily Macro Score Mensuel Crisis Index (GT) Radar Crypto Crypto F&G Radar v3 VIX DXY Spread Baa

—

Mode :Signal uniqueCombiner 2+ signauxChoisis un signal isole ci-dessus

Combinaison de signaux

Logique :Score moyen pondere (continu, filtre par seuils)AND strict (tous >= seuil individuel)Vote majoritaire (% signaux >= seuil)Triple filter macro

Score composite aujourd hui :

——

Lecture : Les seuils individuels ci-dessous sont utilises par les 3 logiques. Score moyen = chaque signal contribue son score normalise s’il dépasse son seuil individuel, sinon 0 (continu). AND = TOUS doivent depasser leur seuil (conviction haute, peu de trades). Vote = % de signaux d accord (robuste au bruit). Le seuil global (plus haut) filtre ensuite la force agregee.

Tester sur quel actif ?

S&P 500 Bitcoin Ethereum Or (GLD)

Historique disponible · Bitcoin : 2014 — aujourd’hui (26 ans)

Setup du backtest

Capital · Fenetre

Capital initial

€

La somme que tu engages au depart. Tous les resultats seront affiches en euros.

Date de debut

Premier jour du backtest. Vide = depuis le debut de l’historique.

Date de fin

Dernier jour du backtest. Vide = jusqu a aujourd hui.

Raccourcis :Tout l’historique5 ans2 ans1 anCycle BTC complet—

1. Seuil d’achat (signal)20

On achète quand le signal dépasse ce niveau

2. Stop-Loss−2%

On coupe la position si on perd plus que ca

3. Take-Profit+15%

On encaisse les gains quand on atteint ce niveau

Règles d execution de la stratégie

Preset recommande pour ce signal

Mode de sortieSignal (exit quand disparait)SL / TP (prix)Les deux (premier déclencheur)

Signal = cohérent avec la logique. SL/TP = risk mgmt fixe. Les deux = conservateur.

Taille positionBinaire (0 ou 100%)Lineaire (poids ∝ signal)Confiance signal (force au-dessus du seuil)Vol-targeted (cible 30%/an de vol portefeuille)Kelly fractionnaire (f=0.25 × Kelly)

Binaire/lineaire = base. Confiance = poids ∝ force du signal au-dessus du seuil. Vol-targeted = ajuste le poids pour cibler 30%/an de vol portefeuille (reduit en marche nerveux). Kelly frac = poids optimal mathematique × 0.25 (prudent, base sur les trades passes).

DirectionLong onlyLong + Short

Long/short si le signal est symétrique (exploite les deux extremes).

Durée max trade90 j

0 = illimitee. Aligne la durée avec l’horizon naturel du signal (slider continu, 5-250 jours).

Cash remunere (hors position)0% (Hyperliquid USDC)2% (T-Bills)4.5% (Money Market)

0% = realisme HL perp. 2-4.5% = compte brokerage classique.

Filtre de regimeAucunTendance haussiere : prix > SMA200Mean-reversion : prix < SMA200 (dip)Golden cross : SMA50 > SMA200Vol basse : vol30j < mediane historiqueVol haute : vol30j > mediane historiquePres ATH : prix >= 80% du plus hautHors crash : drawdown courant < 20%

Conditionne le signal par le regime de tendance.

Levier (perp HL)1×

1× = spot · 5× = expose 5× ton capital. Levier multiplie aussi funding et liquidation possible.

Règles de protection (en cours de trade)Coupe ou reduit la position si signal de risque

Coupe si DD global > %Reduit 50% si vol30 > × medianeReduit 50% si signal < (warning)Trailing stop -% du peakBreak-even si profit > %TP partiel : vend % à +%Coupe si DD trade > %Coupe si chute jour > %

Ces règles s ajoutent au SL/TP : elles peuvent reduire la position (50% ou TP partiel ajustable) ou couper avant que le SL soit touche. Verrouille les gains (trailing, break-even, TP partiel) ou limite les pertes intra-trade (DD trade, flash crash journalier).

Benchmark B&HPur (0 frais, spot)Avec frais HL (apples-to-apples)

Apples-to-apples compare a un B&H qui paye aussi funding + frais.

Modele d execution réalisteSlippage variable + latence signal

Slippage scalingFixe (défaut)Variable : taille × vol

Variable = slippage augmente si position grande ou vol haute (réaliste sur HL).

Latence signalAucune (signal J−1, exec close J)1 jour (signal J−2, exec close J)2 jours (signal J−3, exec close J)

Latence = delai entre l observation du signal et l execution. Critique pour signaux HF.

Sauvegarder / Charger une stratégie

localStorage

Nom de la stratégie

Stratégies sauvegardees— Choisir une stratégie —

Sauver Charger Supprimer

Export JSON Import JSONDefaut validee

Capture tous les paramètres : signal, asset, seuil, SL/TP, règles d execution, protections, modele réaliste. Stockage local du navigateur (localStorage). Export JSON = fichier partageable. La stratégie par défaut est BTC Radar Crypto BLUE 65 PRIME (validee bootstrap + random).

Simuler Optimiser automatiquement Walk-forward (5 folds) Optimiser aussi durée + regime (5 axes · ~3000 combos · +30s)

Algo :Random searchTPE (Bayesian)Trials :

Mode Walk-forward5-fold standard purgeAnchored (passe strict)CPKF (Lopez de Prado)

Anchored = train n’a JAMAIS de futur. CPKF = Combinatorial Purged K-Fold (15 splits).

Embargo (jours)30

Purge N jours autour du test pour eviter la fuite par autocorrelation des prix.

Optimisation en cours…

0 / 0Annuler

Trades sur le Bitcoin — prix d’achat & de vente—

Distribution des gains/pertes

Top 3 meilleurs trades

Top 3 pires trades

Durée des trades

Realisme : impact des frictions

Hyperliquid

Les chiffres du backtest standard sont 30-40% trop optimistes. Trois limitations structurelles sont maintenant prises en compte pour un resultat réaliste :

1. Frais Hyperliquid (VIP 0)

Taker 0.045%/trade · round-trip 0.090%
Funding 0.03%/jour sur perp long
(baseline 0.01%/8h = 11.6% APR)
Source : docs.hyperliquid.xyz avril 2026

2. Gap risk (close daily)

SL/TP declenches au close du jour : l execution réelle capture les wicks intraday.
+0.5% slippage sur SL
+0.2% slippage sur TP
Note : HL trade 24/7, donc pas de gap overnight reel, mais le backtest daily en simule l’effet

3. Overfitting

Tu optimises sur l’ensemble de la période.
En forward-testing reel, les gains sont 20-30% plus bas.
Active le train/test ci-dessous.

Drag annualise (net vs brut, apres composition)

Train / Test split (anti-overfitting)

Split 70/30 : optimise sur les 70% anciens, valide sur les 30% recents (hors-echantillon).

Afficher comparaison Train vs Test

Carte de sensibilite — SL × TP

Pour le seuil courant, teste toutes les combinaisons SL × TP. Chaque cellule colore le rendement. Robuste = plateau uniforme. Fragile = pic isole.

Colorer par :Alpha vs marche (%)Gain total (%)SharpeMax DrawdownCalculer

Clique sur “Calculer” pour tester ~72 combinaisons au seuil courant. Cliquer une cellule applique ses paramètres aux sliders.

3. Ta stratégie expliquee en détail

Indicateur BLUE · Lecture pedagogique · evolue en live selon tes paramètres